Thuật toán EGP(Elton-Gruber-Padberg) là 1 phương pháp lựa chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư, theo hệ số rủi ro Beta.
Dựa theo thuật toán này mình viết 1 macro trên excel để lựa chọn cổ phiếu tốt nhất đưa vào danh mục đầu tư.
Có thể đưa số lượng lớn cổ phiếu vào để lựa chọn ( có thể tất cả cổ phiếu trên sàn) hoặc theo một số tiêu chí đã được ấn định trước của người thực hiện.
Macro này còn đưa ra nhiều kết quả hơn là chỉ đơn giản dùng thuật toán:
- Đưa ra matrix Var- Covar của các chuỗi và matrix covar từ ước lượng mô hình SIM(Single Index Model)
- Vẽ tập biên hiệu quả (Efficient fontier)
- Đưa ra một số thông số cho người mới học dựa vào đây có thể tham khảo
- Trong file này mình còn có 1 sheet1 có trước dữ liệu để kiểm tra kết quả tính toán
thuật toán EGP
Với gần 2000 lướt view trên saga ngay sau khi post, đối với mình đây cũng là 1 thành công lớn
Hướng dẫn sử dụng
ReplyDeleteĐầu tiên mình tính lợi tức theo ngày theo công thức ()
Tiếp theo sắp xếp dữ liệu như mình trình bày trong Sheet1 ( chỉ cần để Vnindex ở cuối cùng còn các cổ phiếu khác để ngay đằng trước)
Ấn Alt+F8 chọn All/Run
Phần time series chọn tất cả dữ liệu ở Sheet1 (Sheet1!$A$3:$O$612) hoặc để kiểm kiểm tra lại với khoảng thời gian ngắn hơn bạn có thể chọn chuỗi ngắn hơn
Phần lãi suất phi rủi ro (nên để lãi suất của trái phiếu chính phủ theo ngày, hoặc bạn có thể để lãi suất theo ngày của 1 loại trái phiếu khác ít rủi ro) để làm thử mình cho mức lãi suất là 0.00025
Okey
Công thức tính lợi suất r(t)=ln(S(t)/S(t-1))
ReplyDeleteTrong đó S(t) là giá tại thời điểm t